Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее<br />теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях.<br /><br />В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в<br />финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка––Шоулса для расчетов опционов европейского типа и др.